Книги Альпина Финансы Трейдинг Опционы: Разработка, оптимизация и тестирование торговых стратегий

Полистать книгу

5 Просмотров за сутки

Бесплатная электронная
книга в комплекте

Купив эту книгу, вы автоматически получите ее электронную версию бесплатно.
Читайте, как вам удобно!

Глава из книги

Глава «Управление рисками» будет отправлена вам на почту

Переводчики

Пестерева E.

Издательство

Интеллектуальная Литература

Тип обложки

Твердый переплет

Год издания

2020 г.

Количество страниц

340 стр.

ISBN

978-5-907274-60-0

Размеры

70x100/16 (170х240 мм)

Вес

670 г

Бумажная + электронная Электронная книга

Поступит в продажу в мае

1120 руб.

− +

В наличии больше нет

Предварительный заказ

Купить в 1 клик

Код книги: 122946

Купить электронную книгу
в iPhone/iPad

Купить электронную книгу
в Android

Опционы
Разработка, оптимизация и тестирование торговых стратегий

Сергей Израйлевич, Вадим Цудикман

Полистать книгу

О книге
Об авторах
Отзывы

О чем

До сегодняшнего дня все книги, посвященные автоматизированной торговле, фокусировались на традиционных биржевых инструментах, таких как акции, фьючерсы или валюты. Опционная торговля основывается на других фундаментальных принципах, логических и количественных методах. Авторы последовательно описывают все стадии построения автоматизированных торговых систем, ориентированных на эксплуатацию уникальных характеристик опционов.

В книге представлены базовые элементы создания и формализации стратегий, оперирующих сложно-структурированными портфелями, которые могут состоять из потенциально неограниченного количества опционных комбинаций. Дается детальное описание основных методов, применимых к оптимизации опционных стратегий.

Особое внимание уделяется динамической оценке рисков стратегии на уровне портфеля (а не отдельно взятых опционных комбинаций). Предлагаемый подход к распределению капитала между элементами портфеля позволяет добиться максимизации прибыли при сохранении высокого уровня диверсификации.

В заключение приводится пошаговый алгоритм тестирования стратегии, оценки ее надежности и устойчивости; особый акцент сделан на проблеме подгонки результатов тестирования к историческим данным.

Цитата

Природа опционов позволяет построить большое количество спекулятивных торговых стратегий, основанных на различных принципах.

Для кого

Книга рассчитана подготовленного читателя (трейдеров, инвесторов, портфельных менеджеров, исследователей), знакомого с основами статистики, теории вероятностей и базовыми понятиями в области финансового анализа.

Особенности

Авторы последовательно описывают все стадии построения автоматизированных торговых систем, ориентированных на эксплуатацию уникальных характеристик опционов.
Основной акцент в книге сделан на такие классы стратегий, которые позволяют использовать специфические особенности опционов, свойственные только этим финансовым инструментам.
В книге есть словарь основных терминов и определений, в котором разъясняются понятия и термины, достаточные для понимания неподготовленным читателем излагаемого в книге материала.

Израйлевич Сергей

Выпускник Иерусалимского университета, там же с отличием защитил докторскую диссертацию. Автор более 50 научных работ, опубликованных в Великобритании, Германии, Голландии, США, Франции и Швеции. Преподавал в Иерусалимском университете и колледже Тель-Хай.

Цудикман Вадим

Выпускник Всероссийской Академии Внешней Торговли. Работал исполнительным директором Hoshchem Industrial, компании, специализирующейся на международной экономической деятельности. Руководил перспективными исследованиями компании Soft-Тrade, занимающейся разработкой программного обеспечения для биржевой торговли.

Накопительные скидки

При сумме оплаченных заказов более 5 000 руб.

При сумме оплаченных заказов более 20 000 руб.